Letzter Login: 09. 05. 2022 Du willst Zugang zu allen Infos? Um das aktuelle Portfolio dieses wikifolios, den wikifolio Chart, alle Kennzahlen und bisherigen Trades zu sehen, registriere dich jetzt – völlig kostenlos. wikifolio-Zertifikat Alle wikifolio-Zertifikate sind gegen Ausfälle durch das Emittentenrisiko weitgehend abgesichert. Thomas Gebert Kolumne: Der Kitchin-Zyklus gibt vor, welche Aktien steigen und welche nicht. Handelsidee Die "16-Wochen-Strategie" soll sich an einer von Thomas Gebert vorgestellten marktneutralen Anlagestrategie orientieren. Diese soll auf der Beobachtung einer zyklischen Anomalie des DAX-Kursverlaufs basieren. Etwa alle 16 Wochen würden sich bestimmte Kursverläufe wiederholen: während der DAX ungefähr in den Wochen 13-15 des Zyklus' im Durchschnitt freundlich tendieren würde, fiele er ungefähr in den Wochen 8, 11 und 16 überdurchschnittlich häufig. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Die "16-Wochen-Strategie Turbo x2" beabsichtigt, den Zyklus möglichst exakt nachzuvollziehen durch das Halten von DAX-ETFs in den statistisch stärkeren Wochen und DAX-Short-ETFs in den statistisch schwächeren Wochen.
Sich aber auch in schwierigen Marktphasen an diese "einfachen" Regeln zu halten kann in der Realität eine echte Herausforderung sein. Benchmark: DAX Handelt es sich hier um eine gute oder weniger gute Anlage? Das ist natürlich nur schwer zu beantworten, denn dass kann für jeden Anleger etwas anderes bedeuten. Wir möchten Ihnen aber Strategien vorstellen, mit denen Sie langfristig aktienähnliche Renditen, bei geringerem Risiko erzielen können. Daher verwenden wir als Vergleichsmaßstab immer einen Aktienindex. Thomas gebert 16 wochen zyklus about you →. Ob das nun der MSCI World, der DAX oder der S&P 500 ist. Dabei geht es nicht nur darum eine bessere Rendite als der Index zu erzielen, sondern vor allem um das Verhältnis Rendite zu Risiko. Info: Weitere interessante Informationen und wesentlich mehr Strategien mit detailierten Kennzahlen finden Sie in unserem kostenlosen Buch "Rendite und Sicherheit" zum kostenlosen Buch Jahres - Renditen der Strategie und der Benchmark rollierende 10 - Jahres - Zeiträume
In Abb. 4 (Long) und Abb. 5 (Short) ist zu erkennen, das beide Seiten gute Ergebnisse bringen. Während die Long-Equity etwas ruhiger verläuft und kleinere Drawdowns als die Short-Equity zeigt, hat tatsächlich die Short-Seite ein Drittel mehr Profit gebracht. Das ist sehr ungewöhnlich für ein System im DAX, der bekanntlich ja – wie alle Indizes – eine klare Long-Bias zeigt. Fazit Wir haben hier ein Handelssystem vorliegen, dass erstaunliche Ergebnisse bringt. Gebert-Indikator: So funktioniert das Signalsystem für den DAX | GodmodeTrader. Eine logische Erklärung für die Performance ist schwer bis gar nicht zu finden. Die "System Quality Number" nach Van Tharp liegt bei 4, 9 im oberen Bereich der Beurteilung "sehr gut".
Näher Informationen zu den Ergebnissen wie Rendite und Risiko unseres Backtests können Sie weiter unten lesen. Vorteile: Anleger, die nur in den starken Wochen 13, 14 und 15 in den DAX investieren und die restliche Zeit Ihr Geld einfach parken konnten ruhig schlafen und trotzdem gute Renditen erzielen. Denn während der DAX in der schlimmsten Baisse der deutschen Börsengeschichte, in den Jahren 2000 bis 2002 fast 60% verloren hat, erwirtschaftet die 16 Wochen Strategie einen Gewinn von 66%. 16-Wochen- meine Interpretation | wikifolio.com. Ähnlich erging es Anlegern während der Finanzkrise 2008, als der DAX um 40% einbricht und die Strategie um 13% zulegt. Selbst in der Corona Krise, im März, blieb der Anleger von Verlusten verschont. Seit Anfang 2020 liegt die Strategie mit 10, 2% im Plus. Nachteile: Bei der Strategie handelt es sich um einen statistischen Vorteil und als Anleger sollte man nicht vergessen, dass trotzt hervorragender Zahlen, natürlich auch Verluste möglich sind. Zudem ist die Umsetzung, wie bei den meisten regelbasierten Strategien, rückwirkend betrachtet sehr einfach.